Diesmal geht es um eine Trading-Strategie im Bereich Krypto, die vor allem in Seitwärtsphasen angewendet wird. Diese Strategie nennt sich Grid Trading und basiert darauf, dass ihr den Chart mit Hilfe von wagerechte Linie in “Grids” einteilt. Wird eine solche horizontale Linie vom Kurs geschnitten wird eine Kauf bzw. Verkaufsoder ausgeführt. Machen wir ein kleines Beispiel dazu

Hier sehen wir einen 4-Stundenchart des BTC/USD aus Tradingview. Wie oben erwähnt, bietet sich diese Strategie besonders in Seitwärtsphasen an. Dazu wird ein oberes und unteres Limit definiert, welches die sog. Range beschreibt. In diesem Fall ist die Range ein Dreieck. Später mehr zu diesem Thema. Innerhalb dieser Range werden dann horizontale Linien platziert. Unser Ziel ist es, die Kursbewegung zwischen zwei Linie mitzunehmen. D.h. das die Linie nicht nur Kauf-Limits, sondern auch Verkaufsordern entsprechen. Machen wir es ganz einfach und schauen uns nur 1 Grid an.

Am 19.08.2022 setzen wir eine Limit-Kauf-Order bei $20.760 und eine Verkaufsoder bei $2.1425. Wir spekulieren also darauf, dass der Kurs einmal unter $20.760 fällt und dann wieder zu höheren Kursen läuft. Wann das passiert wissen wir nicht genau. Die Verkaufsoder ist an die Kauforder gekoppelt. D.h. zuerst muss die Kauforder vorhanden sein. Nach ein paar Tagen geht der Kurs, wie oben dargestellt, nach unten und der Kurs fällt unter $20.760. Es wird eine Kauforder ausgeführt in der von uns definierten Größe. Beispielsweise 0,1 BTC.

In den folgenden Tagen fällt der Kurs weiter. Wir haben also in unserem Konto Buchverluste stehen. Anfang September dreht der Kurs aber wieder nach oben, so dass wir unsere grün gestrichelte Verkaufsoder erreichen und den Trade im Plus schließen können. Ich denke das Prinzip ist damit verstanden. Jetzt kann man diesen Geanken noch weiterspinnen, in dem man mehrer Grids (Kauf-/Verkauforders) platziert. Hätten wir in unserem Beispiel weitere Limit-Kauf-Orders bei $20.500, $20.400 usw. platziert gehabt, wären alle ausgeführt worden und alle wären im Take-Profit (TP) gelandet.

Darüber hinaus lässt sich das spiel nicht nur in die Long-Richtung (also mit Kauf-Orders) durchführen, sondern auch mit Verkauf-Orders, so dass wir profitieren, wenn der Kurs fällt. Taucht man tiefer in den Bereich ein, so gibt es viele verschiedene Versionen des Grid Tradings. Einteilen lässt sich das Ganze wie folgt.

Alleine wenn wir nur die Möglichkeiten “Nutzung eines Hebels” und “Richtung” der Trades betrachten, erhalten wir schnell 6 unterschiedliche Grid-Trading-Strategien (GTS). Jetzt gibt es beispielsweise noch als weitere Kategorie die Zeiteinheit in der wir unterwegs sein wollen oder beispielsweise den Abstand der Grids zueinander.

Ich selber probiere Grid-Trading ebenfalls aus. Hierfür nutze ich die Plattform PrimeXTB, da ich dort mit einem recht hohen Hebel arbeiten kann. Das Ganze ist aber unter einem Experiment zu verstehen und ist höchst riskant, da der Totalverlust sehr wahrs. ist, wenn man sich mit Trading nicht gut auskennt. Insgesamt habe ich hier $750 Doller investiert, Handle mit einem 200er Hebel und platziere Long und Short-Positionen.

Investment – Kosten/Zeit

Bezüglich einer Bewertung hinsichtlich Zeit und Kosten ist die Antwort:” Es kommt darauf an”. Wer in der Welt des Tradings zu Hause ist und weiß was eine Margin, ein Liquiditionslevel, Hebel, Leerverkäufe etc. sind, für den ist das nichts neues und die Umsetzung der Strategie ist recht schnell verstandne. Für alle anderen, die bisher wenig Berührung damit hatten ist der zeitliche Aufwand recht hoch, da das Wissen in diesem Gebiet erstmal aufgebaut werden muss. Daher vergebe ich für den Faktor Zeit 1/5 Punkte.

Die Kosten sind individuell gestaltbar. Ihr könnt mit $100 oder aber auch mit $10.000 starten. Das hägt ganz alleine von eurer Risikobereitschaft ab. Da die Renditen (gerade ohne Hebel) stark vom Kapital abhängig sind, gibt es hier 3/5 Punkte.

Wartungsaufwand

Der Aufwand ist recht gering. Ihr müsst euch jedoch zuvor über euer Setup gedanken machen. Ihr solltet ein klares Regelwerk definieren, wann welche Grids eröffnet und geschlossen werden. Das kostet viel Zeit (womit wir wieder beim oberen Punkt “Invest – Zeit” wären). Ich selber schaue einmal morgens um ca. 9 Uhr in das Terminal und manage meine Orders. Das dauert ca. 15-20 Minuten. Manchmal ist auch gar nichts zu tun, da die Orders vom Vortag noch aktiv sind bzw. nicht ausgeführt wurden. Daher gibt es von mir 4/5 Punkte bezüglich laufenden zeitlichen Aufwände.

ROI

Der Return on Invest ist für den speziellen Fall auf PrimeXTB sehr gut. Die Renditen liegen aufgrund des hohen Hebels bei ca. 100-200% pro Jahr. Ich selber habe vor einigen Tagen (10.10.2022) damit begonnen und kann bei $750 Einsatz auf einen realisierten Gewinn von ca. $115 (Total net profit) in 5 Tagen zurückblicken. Aktuell habe ich zusätzlich offene Positionen im Wert von ca. -$13.

Aber wir sind hier gerade am Anfang und die große Gefahr liegt darin, dass wir ohne Stop Loss abreiten und Verlust-Trades somit ungehindert laufen können. Dazu später mehr. Insgesamt vergebe ich für den Punkt ROI 5/5 Punkte.

Skalierbarkeit

Durch die Möglichkeit der Nutzung von Hebeln sowie dem Zuschießen von mehr Kapital ist die Skalierbarkeit gegeben. Natürlich geht dies nicht ins Unermessliche. Das hängt hauptsächlich damit zusammen, wenn die Ordergröße zu groß wird. Sprich, wenn ihr 100 BTC kaufen und kurze Zeit später Verkaufen wollt. Man wird so große Positionen nicht innerhalb einer Millisekunde ausführen können. Die Order wird normalerweise bei so großen Beträgen “gestückelt” und ihr Kauft/Verkauft nicht zu dem von euch anvisierten Preis. Für die Skalierbarkeit gibt es 4/5 Punkte.

Risiko

Kommen wir nun zum wichtigsten Punkt – das Risiko. Gleich vorweg: Das Risiko ist enorm hoch und der Totalverlust eures gesamten Investments kann innerhalb eines Tages bzw. weniger Stunden stattfinden, wenn ihr nicht wisst was ihr da tut. Dies liegt zum einen daran, dass beim Verwenden von Hebeln Gewinnen und Verluste enorm hoch sind. Geht der Kurs bei BTC um 1% runter und ihr verwendet einen 200 Hebel, habt ihr 200% Verlust gemacht (bezogen auf euren Einsatz). Umgekehrt gilt das gleiche. Daher gibt es nur 0/5 Punkte beim Risiko.

Zusammenfassung

Insgesamt kommen wir auf 17/25 Punkte = 68% was hauptsächlich an dem hohe Risiko liegt. Ich belibe auf jeden Fall an der Sache dran, da Trading meine Leidenschaft ist und ich es schon recht lange mache. Sobald ich Setups gefunden habe die auch statistisch nachweisbar eine “Edge” (Profitabilität) aufweisen, mache ich hierzu nochmal einen neuen Artikel.